כאשר הבנק נכשל זה שולח גלי הלם מתגלגל במשק. נכסים בעלי משקל סיכון הם אחד הכלים המשמשים למניעת גלי ההלם. הבנקים צריכים לשמור על כמות מינימלית של הון על היד כדי לכסות את הסיכון של הלווים פירעון או השקעות flatlining. הבנק מעריך את נכסי הבנק, "שוקלים" סוגים שונים על פי הסיכון, ואז לחשב כמה הון יהיה לאזן את הסיכון.
סיכון שקילה
נכסי הבנק הם יותר מאשר במזומן בכספת. הלוואות והשקעות הם נכסים, אבל הם לא בטוחים כמו במזומן. כל הלוואה הבנק עושה מגיע עם הסיכון הלווה עלול מחדל. רוב ההשקעות לבוא עם הסיכון של אובדן ההשקעה. לנכסי הבנק השונים יש דרגות שונות של סיכון: השקעה ב - T-Bills היא סיכון נמוך מאוד, בעוד אג"ח זבל גבוהה תשואה הרבה פחות מאובטח. כסף ההלוואה למיקרוסופט הוא בטוח יותר מאשר להישען על סטארט-אפ נאבק. הלוואה מובטחת על ידי הנדל"ן מציע סיכון נמוך יותר מאשר ללא בטחונות.
לצורך חישוב הסיכון, הבנק מפריד את הנכסים השונים לקבוצות שונות, בהתאם לרמת הסיכון והפוטנציאל להפסד. לאחר מכן, הבנק מחיל את אותה נוסחת שקלול הסיכון על כל הנכסים בכל קבוצה.
כמה הסיכון
הכללים למשקל הסיכונים נקבעים על ידי המשגיחים הבנקאיים העולמיים בבאזל, שוויץ. החל משנת 2018, כללי הניפוח של הסיכון נקבעים על ידי הסכם פיננסי כלל עולמי הידוע בשם באזל III, אם כי חלק ממשקל הסיכון עדיין מכוסה על ידי באזל II. באזל השלישי קשה יותר.
על פי כללי באזל, על הבנקים להחזיק בהון השווה ל -7% מנכסיהם המשוקללים בסיכון. אם הנכסים המשוקללים בסיכון שווים 500 מיליון דולר, הבנק זקוק להון של 35 מיליון דולר. סכום זה צריך לכסות את החשיפה של הבנק אם כל ההפסדים הפוטנציאליים הופכים למציאות.
השקעות מסוימות, כגון אג"ח ממשלתיות מדורגות AA, מגיעות עם סיכון אפסי. הבנק לא צריך לדאוג הלוואות פוטנציאליות. הלוואות חברות מעל דירוג AA מדורגות ב 20 אחוזים. כללי באזל מתייחסים לסיכון האשראי בעדיפות עליונה בזיהוי מחלקה הסיכון. הבא מגיע הסיכון התפעולי. זה מכסה סיכונים כגון הונאה פנימית, רשלנות או שגיאה. סיכון שוק הוא מרכיב שלישי, הרבה פחות משמעותי.
סיכון בלוז משקל
ניכוי סיכונים אמור לספק נוסחה בלתי מוטה להערכת אם הבנק overextended. בפועל, שני בנקים בעלי כיתות נכסים זהים כמעט יכולים לעלות עם משקל סיכון שונה לחלוטין. מספר אחד של הבנק crunchers להסתכל על הנכסים ולטעון סיכון נמוך בהרבה של ברירת המחדל מאשר הבנק השני. זה מצדיק סיכון נמוך משקל, אשר מקטין את כמות ההון הבנק יש. זה אחד מכמה דרכים הבנקים יכולים להתעסק עם החישובים כדי להקטין את דרישות ההון שלהם.
