כיצד לחשב שונות עבור ניהול סיכונים

שונות היא מדד בשימוש נרחב לקביעת הסיכון. המשקיעים לחשב את השונות של התשואה הצפויה כדי לקבוע את הסיכון היחסי של תרחישים ההשקעה השונים. מנהלי פרויקטים לחשב שונות כדי לקבוע אם הפרויקט הוא מעל התקציב או מאחורי לוח הזמנים. ישנן שלוש דרכים מקובלות לחישוב השונות.

שונות על סמך נתונים היסטוריים

חישוב ממוצע של הנתונים שנקבעו על ידי חלוקת סכום הנתונים שנקבעו על ידי מספר נקודות נתונים. בדוגמה זו, יש שלוש נקודות נתונים: n1, n2 ו- n3:

ממוצע = (n1 + n2 + n3) / (3)

חישוב ההפרש בין כל נקודת נתונים לבין הממוצע של קבוצת הנתונים:

הבדל 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - avg)

ריבוע כל ההבדל ולהוסיף את ההבדלים בריבוע:

n1 - avg ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + n3 - avg ^ 2

מחלקים את סכום ההבדלים בריבוע לפי מספר הנתונים במערך מינוס 1:

n1 - avg ^ 2 + n3 - avg ^ 2 / (3-1)

שונות על בסיס שונות - שונות

השתמש ב- Covariance של Excel כדי לחשב את המהות.

חישוב הסיכון המתרחש 5 אחוזים מהזמן על ידי הכפלת סטיית התקן על ידי 1.65.

חישוב הסיכון המתרחש 5 אחוזים מהזמן על ידי הכפלת סטיית התקן על ידי 1.65.

חישוב הסיכון המתרחש 1 אחוז מהזמן על ידי הכפלת סטיית תקן על ידי 2.33.

שונות על בסיס שיטת מונטה קרלו

בחר הפצה סטטיסטית כדי להעריך את הגורמים המשפיעים על מערך הנתונים שלך. לדוגמה, אם אתה מחשב את שונות הסיכון של תרחיש השקעה מוצע, בחר התפלגות המתאימה לביצועים שנצפו בעבר.

השתמש בתוכנית מחשב כדי ליצור בין 1,000 ל -10,000 מספרים אקראיים מההפצה הסטטיסטית שבחרת.

תרשים הנתונים שנוצר כפונקציה של הסתברות, ולחשב את השונות של ההפצה וכתוצאה מכך.

טיפים

• תוכניות מחשב זמינים כדי לסייע בחישוב השונות, הדמיון ואת סימולציות מונטה קרלו.

אזהרה

השווה תמיד נתונים סטטיסטיים מחושבים לנתונים בפועל במידת האפשר, כדי למנוע הערכה מוגזמת או הערכת חסר של השונות.